Essa forma que o Fulvio postou seria a mais correta, mas como eu acho que exige um pouco mais de experiência você deveria adotar uma outra estratégia.
Cria um banco de dados no sql compact, será um banco com a extensão sdf. Depois de tudo criado, com as tabelas, relacionamentos e etc, você abre o prompt do visual studio e executa o comando sql metal, esse comando irá ler sua base e criará toda estrutura
pra você, assim você não precisa fazer na mão.
:)
Paulo Rogério