Caros amigos,
mexendo no sql server, pude perceber que há dois nome de servidor (ARTHUR-PC e ARTHUR-PC\SQLEXPRESS), o que estava acontecendo é que estava escolhendo a 2ª opção(ARTHUR-PC\SQLEXPRESS), e quando iria executar o comando, não conseguia, daí resolvi trocar o
nome do servidor para (ARTHUR-PC), e deu tudo certo.
Mas de qualquer forma, agradeço a todos.
arthuraugomes