Fedoraccheさん、こんにちは。
こちらで説明されているような事をしたいと思うのですが・・・
ActiveX コントロールラッパークラスを作成する
http://www.civilizer.net/~oe/tips/mfc001.html
最新バージョンのMedia Playerでは、仕様が変わっていて同じように動作しないのかもしれません。
もし、書籍と同じことをやりたい場合は、Windows XPの環境(旧バージョンのMedia Player)を使って
試すしかないかもしれませんね・・・
マイクロソフト株式会社 フォーラム オペレーター 高橋春樹