デスクトップアプリであれば単に Express 製品などをダウンロードして開発すればよいだけです。
ASP.NET などを使った Web ベースのアプリであれば、サーバーも用意しないといけませんね。
Windows 8 / Windows RT のストアアプリ開発であれば、ストアへの配布などでデベロッパー登録が必要になってきます。
Microsoft が ~ Windows ストアへアプリの登録~ - Microsoft [PDF] という自習書を公開しているので参考にしてください。
Windows Phone のアプリ開発であれば、簡易な手順ですが、Windows Phone デベロッパーセンターで開発者アカウントを取得する方法 として blog に記事が公開されています。
その他のアプリであれば、具体的に適切な場所でご質問ください。
なお、Windows 8 / Windows RT / Windows Phone の開発者登録は、基本的に有償の登録になります。
(学生の方は DreamSpark という制度もあるのでそちらを探ってください)