実行されている環境はどのようなものでしょうか?
環境を書かれていないので以下は違うかもしれませんが、以下のページの
「941633 [FIX] .NET Framework 2.0 でビルドされたクライアント アプリケーションを実行すると、エラー メッセージ "要求がキャンセルされました。維持される必要があった接続が、サーバーによって切断されました" が表示される」
が該当するかもしれません。いずれにしても、最新のService Packを当てているかを確認された方が良いでしょう。
.NET Framework 2.0 Service Pack 1 で修正される問題
http://support.microsoft.com/kb/945757/ja
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