こんにちは。
DataGridViewの列生成時に、配置したい型のDataGridViewColumnを指定すれば良いです。
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim items = New String() {"ItemA", "ItemB", "ItemC"}
With DataGridView1
.Dock = DockStyle.Fill
.Columns.Add("TextCol1", "テキストボックス列")
.Columns.Add(New DataGridViewComboBoxColumn() With {.HeaderText = "コンボボックス列", .DataSource = items})
.Columns.Add(New DataGridViewCheckBoxColumn() With {.HeaderText = "チェックボックス列"})
'リストボックスは、http://www.codeproject.com/Articles/24180/DataGridView-Control-with-ListBox とか
End With
End Sub