現状では、zune:...のアドレスはWindows Phone端末のメールやブラウザ等からのみアクセスできる状態になっていると思われます。
以前は、Zune SoftwareがインストールされていればZune Softwareが起動されアプリを確認できたのですが、先日Zune SoftwareからMarketplaceのアプリアクセス機能が削除されたため、PCからzune:のアドレスへはアクセスできない状態になっているようです(Zune Softwareは立ち上がるのにエラーとなる)。
本来はZune SoftwareがWeb版Marketplaceにリダイレクトしてくれればいいはずなのですが、Zune Softwareの設定のライブ更新のみでソフトウェアの更新が行われていないため、このような残念な動作になっているのではないかと思われます。
このため、PCからのアクセスが必要な場合、現在はApp Hub等で表示されている
http://windowsphone.com/s?appid=...
のアドレスを使用してWeb版Marketplaceへアクセスするしかないと思います。
zune:のアドレスに含まれるappidをそのまま継ぎ足しても問題なくアクセスできるはずです。