Windows 認証の場合、 sqlcmd -E -S<サーバー名> で接続できるはずです。
SQL Server認証の場合は、 sqlcmd -Usa -P<パスワード> -S<サーバー名> で接続できると思います。
あと、SQL Server 認証モードを有効にしていない場合は、SQL Server認証にて接続できないので、以下の URL を参照し、サーバーの認証モードを変更してみてください。
サーバーの認証モードを変更する方法
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188670.aspx