WM_CLOSE等の「メッセージハンドラ」を追加したいという意味であれば、
1.デザイン画面でDLG自体をクリックして選択状態にする。
2.プロパティペインを開いて、上部ツールバーの「メッセージ」ボタンをクリックして選択
3.対象とするメッセージをクリックして選択。
4.コンボボックスからハンドラ名を選択。
という手順でできるんですけど。そういう簡単な問題じゃないのでしょうか。
自身のコントロールからでないWM_COMMANDのハンドラは原理的に自動化できないので、
手書きするしかありませんが、この場合はもう少し「何をしたい」のかの、詳しい説明が必要だと
考えられます。