それで何をするかによりますが。
例えば簡単になら、Interlocked.Increment/Decrement を使ってカウントするとか。
それぞれのスレッドについてスレッドデータを格納する自作クラスのオブジェクトを作成しその状態を確認するとか。
ManualResetEvent を使って完了時に通知させるようにするとか。