こんにちは
以下のURLにかかれていますが、SQL ServerやExchange Serverの動的バックアップ(オンラインバックアップ)には Azure Backup Agent の他に System Center DPM 若しくは Azure Backup Server の導入が必要そうです。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/backup/backup-introduction-to-azure-backup
部分的な回答で恐縮ですが、SQL ServerであればSQL Serverの機能の中でAzure Storageに直接バックアップを行う機能がありますので、こちらの利用も検討すると良いかと。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-use-storage-sql-server-backup-restore
以上、よろしくおねがいします。