Nakajimaさん
かなり時間が経ってしまっており申し訳ないです。
azure-iot-sdksの取得元は
https://github.com/azure/azure-iot-sdk-c
ですよね?
上記のHPに記載の通り、ダウンロードではなくgit clone --recursiveでサブプロジェクトも取得してください。
なお、現状はazure-iot-sdksの構成もかなり変わってしまっており、commonフォルダではなくazure_c_shared_utilityフォルダですね。
Y.Nakata