はい、使用できません。
Microsoft.AnalysisServices.DLL は .NET Framework のアセンブリです。C#・VisualBasic(.NET) 等のプロジェクトなら利用できますが、EXCEL VBA は AxtiveX (COMベース) のライブラリしか参照設定できないため、VBA では利用できません。
MSDNフォーラムのヘルプは以下ご覧ください http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/7359.forums-help-faq.aspx