こちらでそのような現象になった覚えがありません。
1.C++ Windowsフォームアプリケーションを作成
2.プロジェクト → プロパティ → 構成プロパティ → 全般 → 共通言語ランタイムサポートを/clr:pureから/clrに変更
3.Form_Lordイベントを作成し、空のままブレーク設定する
4.F5で実行
5.とまるので、F5で続行
6.ウィンドウのバッテンで終了
7.デバッガが終了
うまくいきました。