データベースの場所を指定しなければさすがにどこに接続しに行ってよいのかわからないので無理です。何か違う意味のことではないでしょうか?例えば、
sqlcmd -E -S .\インスタンス名
として、プログラムが動いているコンピューターを指定するとか、
Data Source=.\SQLEXPRESS; AttachDbFilename=|DataDirectory|\MyDB.mdf; Integrated Security=True; User Instance=True
などとして、|DataDirectory|を使うということではないでしょうか?
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