Buenas!
Tienes instalado el DirectX SDK?
Una vez lo tengas instalado, busca la ruta en DISCO donde tienes el fichero d3dx9.h.
Supongamos que está en C:\dxsdk\include\
Ahora debes decirle al compilador donde encontrar ficheros de cabecera. Para ello, abres el VC express, cargas el proyecto y le das a opciones. Te desplegará la ventana de opciones del proyecto, y te vas al apartado VC++ Directories. Allá editas
el valor "Include Directories" para añadir el path.
P.ej. si "Include Directories" vale $(IncludePath) le pones:
$(IncludePath);C:\dxsdk\include
Y con eso te debería funcionar!
Un saludo!
Eduard Tomàs Blog: http://geeks.ms/blogs/etomas -- Twitter: eiximenis