Stdafx.h pertenece al sistema de cabeceras precompiladas de Visual C++, por lo que como cosa normal necesitarás uno. ¿Tienes el fichero? Es decir, ¿está en algún sitio de tu proyecto?
Si no lo tienes y has creado la solución con Visual Studio te recomiendo que la vuelvas a crear, pero si el fichero está prueba a cambiar
#include <stdafx.h>
por
#include "stdafx.h"
o al revés, y si así sigue sin funcionarte, mira en qué carpeta está y añádela a la lista de rutas de búsqueda de ficheros cabecera en las opciones de tu proyecto: elige el proyecto en el explorador de soluciones,
con el botón derecho del ratón dale a propiedades, vete a C/C++ y añade la ruta en "Additional Include Directories".
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