La verdad es que estoy sorprendido de que deje hacer el MessageBox... 
Entiendo que un servicio Windows no debe interactuar con el usuario, ya que la naturaleza del mismo no requiere ni tan siquiera que exista un usuario autentificado en el sistema. Si el servicio está ejecutándose, pero todavía no he hecho el login... quien deber ver el MessageBox????
Lo perfecto es crear una palicación windows que interactue con el servicio y con los usuarios, pero no crear interacción desde el propio servicio.
Un saludo!