Como buena practica en el appconfig pon tu cadena de conexion, de esta forma:

Una vez que tengas eso, debes de tener tu datagrid en tu XAML:
<datagrid name="grdEmployee" />
para concluir, en tu codebehind debes de tener algo similar a esto:

Anexo un link donde puedes ver otro ejemplo:
Data Binding in WPF
DataGrid in WPF using SQL Server Compact 3.5 Sp1
Saludos
© Juan Manuel Rosas Salazar