hola
mira este link
veras alli que el messagebox devuelve la resulta que el usuario selecciona, el cual usaras para validar y realizar determinada operacion
algo como esto
Result = MessageBox.Show(Message, Caption, Buttons)
If Result = System.Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
Dim frm2 As New Form2
frm.Show()
End If
si se presiona Yes se abre al formulario, sino no se hace nada
esto por supuesto lo harias dentro del evento del menu
saludos
Leandro Tuttini
Blog
Buenos Aires
Argentina