Hola Juan Anay Man
Con base a tu consulta, para crear una clase de conexión ya sea en cualquier proyecto de C#, sea en escritorio o web, lo recomendable es realizarlo por capas, que es una arquitectura en la cual separa las clases y funciones por bibliotecas de clase. Por
experiencia personal, te recomiendo crear la clase de conexión ya que "pasas " todos las conexiones de SQL a tu clase y es mucho mas efectivo para tus proyectos.
Por último, como sugerencia te recomiendo realizar tus proyectos por la aquitectura de capas, ya que tienes de manera ordenada tus funciones.
Gracias por usar los foros de MSDN.
Juan.
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