Utilice NChar o NVarchar (parámetros y columnas), y antes de mencionar explícitamente dicha letra - pon el N del Encoding:
Declare @N NChar(1)=N'∆';
Select @N;
Insert Into MiTabla(MiColumna)
Select N'una cadena con ∆';
El castellano no es mi lengua materna. Discúlpenme por los errores gramaticales, y, si pueden, corríjanme en los comentarios, o por correo electrónico. ¡Muchas gracias! Blog: http://about.me/GeriReshef