hola,
No se si sabias pero si entras en tu perfil veras que tienes en la parte superior un link que dice "Mis Conversaciones", este es un link que te muestra tu mensajes por medio de un estandar que se denomina RSS.
Podrias hacer uso de algun lector de RSS para descargarlas y verlas offline, por ahi outlook, o google reader.
O por ahi podrias usar algo que te convierte de rss a pdf
http://rss2pdf.com/
saludos
Leandro Tuttini
Work:
Iceberg Solutions
Blog
Buenos Aires
Argentina