Du meinst eine *.exe Datei erstellen?
Da musst nur auf "Erstellen"/"Built" im VS-Programm gehen und dann auf "ProjektName erstellen" gehen.
Danach solltest du die *.exe-Datei unter "Eigene Dateien"/"My Documents" --> Visual Studio 2005 --> Projects --> ProjektName --> ProjektName --> bin oder obj --> Release finden!
Zu beachten ist aber, dass das nicht jeder Benutzer verwenden kann, da man dafür das .NET-Framework installieren/installiert haben muss, ansonsten läuft das nicht!