Du könntest das "AutoStartOnConnect" Feature von ActiveSync verwenden.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services\AutoStartOnConnect
Siehe auch
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms861759.aspxAlternativ (auch unter dem Link beschrieben, siehe COM-based Notification) kannst Du auch ein Programm/Dienst schreiben der durchgehend auf die Verbindung wartet.
Per
RAPI könntest Du dann auf dem Gerät eine Applikation starten und mit dieser dann Strings austauschen bzw. diesen direkt als Parameter beim start übergeben.
http://patrickgetzmann.spaces.live.com/blog