Salut,
Tu n'as pas besoin d'utiliser le global.asax pour utiliser les Sessions, tu peux manipuler directement l'objet Session dans tes pages.
Le global.asax te permet simplement d'exécuter en plus du code lorsque certains évènements précis de ton application web ASP.NET se déclenchent.
Par exemple, dans le cas de Session_Start, cette méthode sera déclenchée quand la Session d'un utilisateur commencera (c'est à dire lors de sa 1ère connexion au site) ; cet évènement est par exemple souvent utilisé pour mettre sur son site un compteur de visiteurs en ligne...
cf. Les Evènements d'états de Session et Le fichier global.asax.